南イリノイ大学カーボンデール校の留学生が仮想電子取引コンテストで優勝

南イリノイ大学カーボンデール(SIU) 大学院生のチームは、わずか 1 か月で 50 万ドルを 125 万ドルに増やし、国際的な金融取引コンテストで最優秀賞を獲得しました。

SIU の「サルーキ」トレーダーである Ayush Giri、Richy John、Rafael Munoz Morales、Adrian Veseli は、世界中の 385 のチームと対戦し、Chicago Mercantile Exchange (CME) Group University Trading Challenge で 5 位になりました。各チーム メンバーは、MBA プログラムの大学院生であり、SIU で学士号を取得しています。

CME が後援するこの課題は、学生がビジネスの世界で利用されているのと同じリアルタイム取引の先物技術を使用する、1 か月にわたる仮想電子取引コンテストです。

チームのファカルティアドバイザーを務めるSchool of Analytics, Finance, and Economicsの臨床助教授であるTy Perry氏によると、このフィニッシュは権威ある大会でのSIUの最高成績であり、非常に印象的な偉業です。

「今年の CME ユニバーシティ トレーディング チャレンジの結果は、国際的な規模での学生とプログラムの強さを裏付けるものだと思います」とペリーは言いました。

簡単な偉業ではない

この分野で成功を収めるのは非常に難しいと Perry 氏は指摘します。将来の価格変動の方向性を予測し、買い (ロング) または売り (ショート) して最高値を獲得します。また、数え切れないほどの時間を調査し、根本的な価格の変更を把握しておく必要があります。

学部SIU学位準備学生

学生は、実際の証券口座の操作に似た洗練された仮想競争でさまざまな戦略を利用できるとペリー氏は述べています。チームは農業、エネルギー、金属、株式指数、金利、または外国為替商品の先物契約を使用できましたが、サルーキ夫妻は主に石油に焦点を当てることを選択しました。

「私たちのチームは、毎日数時間、価格を確認し、チャットし、電子メールを送信するなど、非常に懸命に働きました」とペリー氏は言います。

この成果をさらに注目すべきものにしているのは、サルーキ夫妻がこの特定の種類の取引について多くの経験を持っていなかったことです。

「デリバティブ市場は常に私にとって魅力的でしたが、先物や先渡契約の取引に直接関与したことはありません」と、ネパールのカトマンズ出身の Giri 氏は述べています。ギリは来月、金融の MBA を修了し、サプライ チェーン マネジメントの学士号を取得します。

ペリーの「オプションと先物市場」クラスは、インドのバンガロール出身のジョンによると、競争に向けてチームを準備するのに役立つ強力な基盤を提供しました。ジョンは、2020 年 12 月に投資を専門とする金融の学士号を取得しました。

何人かのチーム メンバーは、 Saluki Student Investment Fund (SSIF) に参加することで貴重な経験を積んだと言っています。登録された学生組織は、SIU 財団に代わって実質的なポートフォリオを処理するため、学生にポートフォリオ管理と投資調査における実際の経験を提供します。

「SSIF での実生活での体験は、かけがえのないものです」と、イリノイ州オスウィーゴの Veseli 氏は述べています。 「SIU の財務プログラムは、ライバル校よりもはるかに優れています。しかし、本が教えてくれることは限られています。」

「SSIF のメンバーとして、私は評価モデルを構築し、定性的分析能力と定量的分析能力の両方を構築することを学びました」と Giri 氏は述べています。

チームメイトのように、モラレスは先物取引の経験がありませんでしたが、特に「非常に不安定な商品の取引」が含まれていたため、競争に参加することで知識を高めるチャンスに飛びつきました。

ベネズエラのバレンシア出身のモラレス氏は、「石油に強気になるだけでは、競争でトップ5に入るには不十分だとわかっていたため、短期的な戦略を決定するのは本当に困難でした」と語った. 「自分の足で考える方法と、短期投資を別の方法で検討する方法を SIU で学びました。私は主に投資を長期的な取引として見ていたので、ろうそく足チャートのようなものはこれまで私の注意を引くことはありませんでした.これからは、個人的な投資や学校関連のプロジェクトから、短期的な戦略を検討していきます。」

Morales は金融の学士号を取得し、MBA の 2 学期の学生です。

学びと実践

5 月に金融学の学士号を取得する前に、Veseli はいくつかのトレーディング シミュレーターに参加し、いくつかの賞を獲得しました。しかし、仲間の MBA Salukis のように、彼は CME チャレンジが非常に激しいものであることに気付きました。

Veseli 氏は、毎週少なくとも 20 時間はこの課題に取り組んでいると語っています。多くの時間は、原油のチャートを見て、取引の開始と終了を待ち、石油市場のファンダメンタルズ調査を行い、OPEC 会議や石油の需給に影響を与えるその他のイベントで最新情報を入手することに関係していました。

このグループは活発なグループ チャットを行い、毎週いくつかのチームの「ハドル」を開催し、一生懸命働きました。

CME コンテストは、「米国および世界中の最高の大学から優秀なビジネス スクールの学生が参加する、非常に認知度の高いプラットフォームです」と John 氏は述べています。

「チームとしての最大の課題は、トップ 5 から 6 ～ 7 回押し出されたゲームの最後の 10 日間に向けてトレーディング戦略を修正することでした」とジョンは言いました。 「それは確かに神経をすり減らすものでした。最後に、私たちの戦略が最高のチームを凌駕し、長持ちさせるために機能したことは本当に報われました。

本当の爪噛み

コンテストは最後まで緊迫したものでした。 Giri は、彼らのチームが 6 位で取引の最終日に入ったと述べました。

「トップ 5 に入る唯一の方法は、最終日に少なくとも 10 万ドルを稼ぐことでした」と彼は言いました。 「私たちは計算されたリスクを取ることに決め、1 日の取引でほぼ 15 万ドルを稼ぎ、トップ 5 に食い込むことができました。私たち全員が、合理的なリスクを負う必要があると確信しており、全員がこのコンセンサスを支持していました。また、すべてのポジションを清算し、契約を超過しないように注意する必要がありました。取引の最終日は、刺激的で神経質になり、素晴らしい学習体験でした。」

賢明な仮想石油取引といくつかの賢明な日取引を行うことで、サルーキは 500,000 ドルを 1,247.598.75 ドルに変えました。 4 位との差はわずか 35,000 ドル、2 位との差は 230,000 ドル未満でした。

「今年の当社のパフォーマンスは、取引初日にすべてのチームに与えられた最初のシードマネーをめぐる 1 か月にわたる取引競争が終了した後、ほぼ 250% の保有期間リターンを生み出しました」とジョンは言いました。

彼は、サルーキ一家を指導したペリーと他の人々に感謝の意を表し、彼らが「包括的卓越性を信じるチームとして」団結したやりがいのある経験を提供しました。

ギリは、「チームキャプテンのエイドリアンに特別な感謝の言葉を述べました。彼の忍耐力、知識、本能的なスキルは、私たち全員をより高いレベルに引き上げてくれました」とペリーは「信じられないほどの指導者であり、自分自身の権利について非常に精通していた他のすべてのチームメイトです」と述べました。 、私にたくさんのことを教えてくれました。」

優勝した各サルーキは、フィニッシュで $500 の賞金を獲得しました。

キャリア準備

チームメンバーによると、競争に参加して上位 5 位に入ることは履歴書にとって重要です。それぞれが、SIUでの時間は非常にやりがいのあるものでした.

Veseli は金融アナリストになることを望んでおり、Morales は企業金融の世界でのキャリアを計画していますが、銀行業務やその他の適用可能な経験が不可欠であることを彼は知っています。

「SIU には、私の目標を達成するのに役立つ無数のリソースがあります」と Morales 氏は言います。 「Saluki Student Investment Fund からすべてのアドバイザーや教授の助けを借りて、将来のキャリア ライフの基礎を築くことができました。」

ギリは、銀行、特に投資銀行でのキャリアを期待しています。 SIU で、彼は次のように述べています。

年長の非伝統的な学生として SIU に来て、ジョンは自分が必要としているものやそれ以上のものを見つけたと言いました。彼は、フォーチュン 50 の英国の銀行コングロマリットで 11 年間働いた後、2016 年にフルタイムの学生として学校に戻りました。

「SIUは、私の目標を形成し、私のキャリアの願望を方向付ける上で極めて重要な役割を果たしてきました.誇り高きサルーキとして、SIU がビジネス分析学部の一流の教授陣の下でスキルを磨く機会を与えてくれたことに感謝しています」とジョンは言いました。 「私たちのカリキュラムとプログラムの質の高さは、非伝統的な学生として必要なリソースと受け入れを私に提供するのに役立ち、非常に才能のある仲間と関わり、協力するためのプラットフォームを作成しました。」

彼は金融の大学院での教育を継続し、学術研究のキャリアを追求したいと考えています。